Горизонтальные объемы трейдинг вью индикатор

Горизонтальные объемы tradingview

В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Горизонтальные объемы tradingview

Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Трейдинг с использованием горизонтальных объемов

Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике.

Что такое горизонтальный объем?

Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.

Вертикальный объем

Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени.

Вертикальный объем трейдингвью

То есть учитывается временной фактор накопления объемы. Что нам это дает? Дает понять силу тенденции.

Горизонтальный объем

Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня.

Горизонтальные объемы трейдингвью

Отличие от вертикального объема, который говорит нам об объеме проторгованном за выставленный временной промежуток время, горизонтальные объемы показывают объем наторгованный на ценовом промежутке.

Поддержка и сопротивление на основе горизонтальных объемов

Что трейдеру дают горизонтальные объемы? Возможные разворотные уровни. То есть поддержки и сопротивления.

Установка горизонтальных объемов tradingview

Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке.

Подробнее о площадке tradingview:

Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов.

Виды индикатора горизонтальные объемы tradingview

Популярные темы:

В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD.

Чтобы включить индикатор горизонтальные объемы, перейдем на платформу трейдингвью, откроем график.

Индикатор горизонтальные объемы за сессию HD

На графике, нажать кнопку индикаторы, далее профиль объема, объемы за сессию HD.

Индикатор горизонтального объема за сессию tradingview

Мы добавили индикатор на график. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории.

Разберем элементы индикатора горизонтальные объемы трейдингвью

Индикатор горизонтальные объемы состоит из ряда основных компонентов:

• зона стоимости;
• VAL — value area low;
• VAH — value area high;
• POC — point of control.

Зона стоимости

Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.

Функция распределения Гаусса (зона стоимости)

Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.

Зона стоимости горизонтальные объемы

В индикатора объемы за сессию HD на площадке трейдингвью, зона стоимости выделяется более яркой областью.

VAL — value area low

Что такой VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости. Строится там где начинается тусклая гистограмма.

Нижняя граница зоны стоимости

Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся.

VAH — value area high

VAH — value area high, верхняя линия зоны стоимости.

Верхняя граница зоны стоимости

Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся.

POC — point of control

POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию.

POC — точка максимального объема

POC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретест сформировавшегося баланса.

Как заходить от ретеста и про формирование дисбаланса читать тут:

Горизонтальные объемы на практике

С практической точки зрения горизонтальный объем применяют для обозначения зон поддержки и сопротивления, образовавшихся на верхних и нижних линиях зоны стоимости и в точках POC.

Пример использования горизонтальных объемов на графике биткоина

Нам интересен этот день, для того чтобы сформировать отправные точки для следующего дня.

Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL.

Обозначение зон POC, VAH, VAL предыдущего дня

Рассмотрим следующий день, а именно биткоин 22.03.2021

График биткоин 22.03.2021

Я выделили 4 момента, рассмотрим их подробнее.

Момент под цифрой 1

Торговля внутри дня используя горизонтальные объемы

Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него. Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH.

Момент под цифрой 2

Внутридневная торговля используя горизонтальный объем

После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC. И образовала флет выше. Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH.

Момент под цифрой 3

Трейдинг используя горизонтальные объемы

Цена пробила VAH и на границе стал формировать баланс. Далее пошел откат с тестом проторговки снизу вверх.

Момент под цифрой 4

Горизонтальные объемы трейдинг на практике

Цена зашла вниз, под POC и VAL. Что конечно спровоцировало появление проторговки с явными провокациями.

В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления.

Можно ли еще четче определить вход?

Горизонтальные объемы можно использовать с индикаторами тренда — Индикатор PRO Traiding Trend Indicator

Работа индикатор и намеченных точек разворота горизонтальных объемов

Заключение

Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии. Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. Так как за сроком давности уровни POC теряют свою силу.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Интересные статьи:

Источник

Профиль объёма

Определение

Профиль объема — это передовой индикатор, который отображает торговую активность за условленный период времени на определенных ценовых уровнях. Индикатор (с учетом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени) строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объеме. По сути, профиль объема берет в расчет общий объем, торгуемый на определенном ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объем на объем покупок или продаж, а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

Стандартные уровни значимости

• Точка контроля (Point of Control или POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объемом торговли.
• Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.
• Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.
• Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объема за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
• Верхнее значение зоны стоимости (Value Area High или VAH) самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.
• Нижнее значение зоны стоимости (Value Area Low или VAL) самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Расчет

Как вычислить Зону стоимости (VA):

1. Определите общий объем торговли (т.е. общий объем покупок и продаж) в профиле.
2. Возьмите значение общего объема покупок и продаж и умножьте его на 0.7, чтобы определить, какое количество составляет 70 процентов от общего объема торговли (70% — это стандартный пример, трейдер может выбрать любой процент).
3. Начните с Точки контроля (строки в профиле с наибольшим общим объемом) и запишите ее значение. Таким образом, Точка контроля (POC) станет первой строкой профиля, добавленной в Зону стоимости
4. Посмотрите на две строки над POC (т.е. на начальную зону стоимости) и добавьте их общий объем.
5. Затем посмотрите на две строки над POC и также добавьте их общий объем.
6. Определите, какое из значений общего объема больше, и добавьте его к числу общего объема POC, найденному в шаге 3.
7. Повторите пункты 4 и 5, добавив большее из двух чисел к Зоне стоимости.
8. Как только общий объем вашей Зоны стоимости будет соответствовать или немного превысит число, найденное во 2 пункте, вы определите Зону стоимости
9. Наивысшая строка Зоны стоимости это Верхнее значение зоны стоимости (VAH), а крайняя нижняя строка — это Нижнее значение зоны стоимости (VAL).

В зависимости от временного интервала графика, данные из разных интервалов могут использоваться в вычислениях профиля объема. При расчете фиксированного и видимого диапазонов мы поочередно пробуем интервалы от 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D до тех пор, пока количество баров во временном интервале, для которого рассчитывается профиль объема, не станет меньше 5000. Для объема торговой сессии действует следующая зависимость от интервала графика:

Интервал баров для расчета профиля объема

Что искать

Уровни поддержки и сопротивления:

Первое, для чего большинство трейдеров будут использовать профиль объема — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование Профиля объема характерно для реактивного метода торговли (в котором трейдер действует после получения сигнала индикатора). Это означает, что, в отличие от проактивных, т.е. упреждающих методов (например, линий трендов и скользящих средних), которые опираются на текущие ценовые движения и анализ для прогнозирования будущих колебаний цен, реактивные методы ориентируются на свершившиеся колебания цен и поведение объемов в прошлом. Результаты базового технического анализа показали, что уровень поддержки — это такой ценовой уровень, который не дает цене упасть ниже (будто поддерживая ее), а уровень сопротивления, в свою очередь, ограничивает цену в ее росте. Таким образом, можно сделать вывод, что ценовой уровень в нижней части профиля, который в значительной степени способствует стороне покупки с точки зрения объема — хороший показатель уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен в верхней части профиля, который способствует увеличению объема продаж, является хорошим показателем уровня сопротивления.

Зоны накопления объемов:

Зоны накопления высоких объемов (HVN) — это пики в объеме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется “справедливая стоимость”. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объемов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, становится гораздо меньше.

Зоны накопления низких объемов (LVN) — противоположные HVN зоны. Это впадины (или значительные падения) в объеме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объемом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объем сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой «зону несправедливой стоимости» для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объемов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьет или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объема имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объемаиспользуется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня.

1. Если текущий день открывается над областью значений предыдущего дня (но все еще ниже верхнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем продолжить рост (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность для покупки.
2. Если текущий день открывается ниже области значений предыдущего дня (но все еще выше нижнего значения профиля), найдите цену, чтобы вернуться назад к точке контроля, а затем перейти к падению (направление открытия дня). Во время восстановления до точки контроля есть возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами значения профиля предыдущего дня (выше верхнего значения профиля или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный сигнал в направлении цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.

Заключение

Профиль объема — чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире. И всё благодаря своей универсальности. Широкий спектр применений этого инструмента построения графиков поистине впечатляет. В отличие от многих других индикаторов, прикладную пользу профиля объема можно назвать неоспоримой. Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Несмотря на свою простоту, профиль объема — отличный реактивный метод для обнаружения традиционных областей поддержки и сопротивления, но трейдеры всё еще придумывают различные способы для настройки индикатора таким образом, чтобы он работал в проактивных целях. Это прекрасно демонстрирует приведенный ранее пример торговой стратегии, помогающей сравнить событие реального времени (открытие текущего дня) с историческими событиями (профиль объема предыдущего дня) и принять торговое решение на основе их соотношения.

Аргументы

Период (только для Periodic Volume Profile — PVP):

Устанавливает период, для которого индикатор строит профиль объема (по одному профилю на каждый период). В первом поле устанавливается множитель периода, а во втором — сам период, который может принимать значения «День», «Неделя» или «Месяц».

Сессии (только для Session Volume Profile — SVP и SVP HD):

Определяет, на основании каких торговых сессий индикатор SVP будет строиться на расширенных часах. При значении «Все» (по умолчанию) индикатор будет считать премаркет, основную торговую сессию и постмаркет одним сессионным периодом. Таким образом на каждый торговый день будет строиться один профиль, включающий в себя объем по всем сделкам, начиная от первой свечи предторгового периода и заканчивая последней свечой вечерней торговой сессии. Это то, как индикатор работал на расширенных часах и раньше. Значение «Each (pre-market, market, post-market)» позволяет построить отдельный профиль объема на каждую часть сессии торгового дня. Такой профиль будет учитывать только сделки, заключенные в выбранный период. При наличии на символе расширенных часов с премаркетом, основной сессией и постмаркетом, индикатор построит три разных профиля на каждый торговый день. Индивидуальные значения «Pre-market», «Market» и «Post-market» будут строить только один профиль объема за один торговый день, на основе сделок, произошедших в указанный сессионный период. Эти настройки стоит использовать только на графиках с расширенными часами: если на графике выключены расширенные часы или у символа их не бывает, то при соответствующих значениях индикатор не сможет построить профиль объема для предторгового периода или вечерней торговой сессии.

Объём:

Переключение между отображением общего объема для каждой строки или разделением каждой строки на покупки или продажи.

Объём зоны стоимости:

Устанавливает диапазон ценовых уровней, в которых указанный процент от всего объема торговался в течение периода времени (по умолчанию 70%).

Размещение строк:

Позволяет установить определенное количество строк, которые будет отображать индикатор. Параметр Тики в строке определяет, сколько минимальных тиков должно быть в каждом ряду.

Размер строки:

Количество строк, которые будут рассчитаны и показаны.

Продолжить POC вправо (Extend POC Right):

Продлевает линию точки контроля до пересечения с баром.

Продолжить VAH вправо (Extend VAH Right):

Продлевает линию верхнего значения зоны стоимости до пересечения с баром.

Продолжить VAL вправо (Extend VAL Right):

Продлевает линию нижнего значения зоны стоимости до пересечения с баром.

Продолжить вправо (Extend Right — только для Fixed Range Volume Profile):

Этот параметр позволяет продолжить построение профиля, включая в него все исторические и новоформирующиеся свечи справа от второй координаты времени.

Стиль

Профиль объёма:

Переключает видимость индикатора.

Значения:

Переключает отображение числовых значений на самом индикаторе (покупка/продажа или итого, в зависимости от настройки объема в Аргументах)

Ширина (% от Прямоугольника):

Изменяет ширину строк.

Расположение:

Перемещает ряды влево или вправо.

Растущий объём (Up Volume):

Изменяет цвет, а также прозрачность для растущего объема (покупки).

Снижающийся объём (Down Volume):

Изменяет цвет, а также прозрачность для снижающегося объема (продажи).

Восходящая зона стоимости (Value Area Up):

Изменяет цвет, а также прозрачность для зоны восходящей стоимости.

Нисходящая зона стоимости (Value Area Down):

Изменяет цвет, а также прозрачность для зоны нисходящей стоимости.

VAH:

Переключает видимость верхнего значения зоны стоимости.

VAL:

Переключает видимость нижнего значения зоны стоимости.

POC:

Переключает видимость точки контроля.

Динамическая точка контроля (POC):

Переключает видимость точки развития, показывая, как POC менялся, когда рынок находился в сессии.

Динамическая зона стоимости (VА):

Переключает видимость области развивающихся значений, показывая вам, как VА менялась, когда рынок находился в сессии.

Прямоугольник гистограммы:

Изменят цвет фона, а также прозрачность области профиля объема .

Источник